ストキャスティクスとは
ストキャスティクスとは、売られ過ぎ・買われ過ぎを示すオシレーター系指標 （オシレーター系のテクニカル指標）です。 オシレーター系指標としてはRSIと並ぶ代表格で、相場の行き過ぎを判断して、価格の動きが反転するポイントで売買シグナルを出す指標です。「ストキャスティクス」は、”確率””推計”という意味です。
ストキャスティクスは、ジョージ・レーン氏が開発した指標で、％K、％D、％SDという3つの指標を組み合わせて売買の判断をします。例えば、％Dと％SDを組み合わせたり、％Kと％Dを組み合わせて売買の判断をします。
％Dと％SDの組み合わせはシグナルが少し遅れることから「スローストキャスティクス」と呼ばれ、％Kと％Dの組み合わせはシグナルが早く出るので「ファストストキャスティクス」と呼ばれています。
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ストキャスティクスの計算式
ストキャスティクスは、直近の終値とN日間の絶対的な価格レンジを比べてモメンタムを測っています。
例えば、10日のストキャスティクスであれば、今日の終値と過去10間の最安値の差を、過去10日間の最高値と最安値の差で割ったものとなり、それを100倍して計算されます。
- Ct＝今日の終値
- Ln＝過去N日の最安値
- Hn＝過去N日の最高値
％Dは％K（デフォルト値＝3日）の単純移動平均です。
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％D＝M日間の％Kの移動平均（デフォルトなら3日間の％Kの移動平均）
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％SDは、％D（デフォルト値＝3日、週足なら3週間）の単純移動平均です。
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％SD＝％DのY日間の単純移動平均（デフォルトなら3日間の％Kの移動平均）
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設定（パラメーター）
ストキャスティクスの上記の計算式のNの値は、5日、9日、14日などを使うのが一般的です。週足の場合は、9週や14週を使うのが一般的です。MやYの値はデフォルトでは3日ですが、この期間をズラすと全体の売買ポイントがズレやすくなるので、基本的にはあまりイジらないです。ストキャスティクスは、一般的に期間を長く設定することは珍しく、基本的には短い期間の売買を目的に作られた指標という面があるため、あまり長い期間を設定してもストキャスティクスの利点が損なわれやすくなると考えられます。
ストキャスティクスの見方と使い方
ストキャスティクスの％K、％D、％SDという3つの指標は、ともに0％から100％の間で推移します。それぞれ価格が上昇すれば上がり、下降すれば下がります。それぞれ極端に高い数値が出れば買われ過ぎ、極端に低い数値が出れば売られ過ぎを示します。ただし、価格の上昇・下降が続いている状況では、0％や100％で張り付くこともあります。
ストキャスティクスは、長い期間のチャートを見る場合は、％Dと％SDの組み合わせであるスローストキャスティクスを用い、短い期間のチャートを見る場合は、％Kと％Dの組み合わせであるファストストキャスティクスを用いるのが一般的です。
以下は、一般的なストキャスティクスの見方です。
- ％K、％D、％SDという3つの指標は、70％以上で買われ過ぎ、30％以下で売られ過ぎ、と判断されます。ただし、これはあくまで目安となります。実際に売買する際は、精度をさらに高めるために80％以上で買われ過ぎ、20％以下で売られ過ぎ、とする場合もあります。また、これはあくまで目安であり、その水準に達したからといって、売買シグナルが出たということではありません。一般的には、その水準に達した後に反転した地点が売買シグナルとなります。
- ストキャスティクスは、50％水準がニュートラルの状態です。
- ストキャスティクスは、オシレータ系指標ですので、相場平穏時（揉み合い相場）に逆張りをする際に向くテクニカル指標である一方、強いトレンドが出ている時や変動率が激しい時は通用しないテクニカル指標でもあります。
ファストストキャスティクスとは
ファストストキャスティクス（fast stochastics）とは、ストキャスティクスの「％K」と「％D」を使って売買タイミングをはかる指標です。
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ファストストキャスティクスの見方と使い方
ストキャスティクスは、％K、％D、％SDという3つの指標を組み合わせて売買の判断をしますが、％Kと％Dを組み合わせて売買タイミングをはかるのが「ファストストキャスティクス」です。
ファストストキャスティクスは、短い期間のチャートを見る場合に利用するのが一般的です。％Kは細かく振動する特徴があり、ファストストキャスティクスは、スローストキャスティクスに比べて売買シグナルが早く出るからです。ただし、売買シグナルが早く出るため、だましが頻繁に出ることもあります。
％Kと％Dは、ともに0％から100％の間で推移します。それぞれ価格が上昇すれば上がり、下降すれば下がります。それぞれ極端に高い数値が出れば買われ過ぎ、極端に低い数値が出れば売られ過ぎを示します。ただし、価格の上昇・下降が続いている状況では、0％や100％で張り付くこともあります。
ファストストキャスティクスの一般的な見方は以下です。
- ファストストキャスティクスの買いシグナルは、買いのゾーン（30％以下）で、％Kが％Dを下から上に突き抜けた地点。
- ファストストキャスティクスの売りシグナルは、売りのゾーン（70％以上）で、％Kが％Dを上から下に突き抜けた地点。
買いのゾーンは30％以下としていますが20％以下に、売りのゾーンは70％以上としていますが80％以上とした方が信頼度は上がります。
スローストキャスティクスとは
ストキャスティクスは、％K、％D、％SDという3つの指標を組み合わせて売買の判断をしますが、％Dと％SDを組み合わせて売買タイミングをはかるのが「スローストキャスティクス」です。
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スローストキャスティクスの見方と使い方
スローストキャスティクスは、長い期間のチャートを見る場合に利用するのが一般的です。長い期間のチャートと言っても、ストキャスティクス自体、短い期間の売買を目的に作られた指標という面があるため、日足以下がメインとなり、長くても、パラメーターを変えて週足以下で使うのがメインとなります。また、％Dと％SDは、％Kより滑らかな動きをするので、頻繁に売買シグナルを出すファストストキャスティクスより、比較的だましは少なくなりますが、よくよくだましも出る指標である点は注意が必要です。
％Dと％SDは、ともに0％から100％の間で推移します。それぞれ価格が上昇すれば上がり、下降すれば下がります。それぞれ極端に高い数値が出れば買われ過ぎ、極端に低い数値が出れば売られ過ぎを示します。ただし、価格の上昇・下降が続いている状況では、0％や100％で張り付くこともあります。
スローストキャスティクスの一般的な見方は以下です。
- スローストキャスティクスの買いシグナルは、買いのゾーン（30％以下）で、％Dが％SDを下から上に突き抜けた地点。
- スローストキャスティクスの売りシグナルは、売りのゾーン（70％以上）で、％Dが％SDを上から下に突き抜けた地点。
買いのゾーンは30％以下としていますが20％以下に、売りのゾーンは70％以上としていますが80％以上とした方が信頼度は上がります。
動画で解説ーYouTubeー
→1から学ぶテクニカル指標（姉妹サイト「投資戦略」より）
1から学ぶテクニカル指標
姉妹サイト「投資戦略」の「charTrade（トレード手法）」のページに、「1から学ぶテクニカル指標」を追加しました。
「1から学ぶテクニカル指標」とは、価格の動きに合わせて買いシグナルや売りシグナルを出してくれるテクニカル指標を、1から順に学んでいける解説記事です（動画解説もあります）。
数多くあるテクニカル指標ですが、どんな場面でどう使えばいいのか、いいシグナルってどんなのがあるのか、設定（パラメーター）はどうすればいいのか、テクニカル指標は組み合わせて使えって言うけど、何を組み合わせればいいのか等を、1から順に学べます。相場の話も交えながら解説していきますので、初心者の方はもちろん、中・上級者の方も参考にしていただければと思います。
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