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日経平均株価が急落しても日経VIが上がらない時の理由
日経平均株価が急落しても日経VIが上がらない時の理由
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通常、日経平均株価が急落すると、日経平均株価の相場に対する投資家の心理を示している指数である「日経VI（ボラティリティ・インデックス）」は上がるものなのですが、そうならないパターンの時もあります。 |
日経平均株価が急落しても日経VIが上がらない理由
株価が下落しているにも関わらずボラティリティが下がるということは、投資家がボラティリティを一緒に売っている状態と考えられます。ボラティリティを売るということは、コール・オプション（買う権利）を売っている状態です。コール・オプションを売るということは、現在より上の価格でコールされていたものが一斉に投げられた可能性が高いと見れます。要するに、しばらく日経平均株価は上値を狙えないだろうと思った投資家が多い、ということを意味します。
コール・オプションが投げられると、裁定取引をする業者は「先物売り・オプション売り」という基本形とは違う取引をします。その場合は日経平均株価が下がって日経VIも下がるという状態になりやすいです。
こういった場合、しばらく日経平均株価は上値を狙えない、と見るのが一般的ですが、市況によって変わりやすいので、1週間から1カ月の短期で日経平均株価は上値を狙えない、と見るのがよいかと思います。
日経VIの推移
日経VIの推移は、当サイトの姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認することができます。
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